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フィボナッチ級数　と　フィボナッチリトレースメント　MT4

  • 2008/08/30(土) 23:06:52

あるインディケータを作成する際にフィボナッチについて調べたのですが、MT４ではいろいろなフィボナッチ関連のライン等を扱えるみたいですので、すこしフィボナッチについて扱ってみようと思います。

フィボナッチ数列とは、1　1　2　3　5　8　13　21　34　55・・・・という数列で、ある値は一つ前と２つ前の数を足したものとなっています。

式で書くと　An　=　An-1 + An-2 (ｎ≧３、A1＝１　A2=1)となります(少し見にくいですが＾＾；；)

個人的にはフィボナッチと聞くと大学入試の際に最後の解までたどり着けなかった悔しい思い出が^^;;


ということで解いてみます・・・。(記事にしたい内容とはまったく関係のないことですが(笑))
すっかり忘れているので漸化式の解き方からネットで復習しました^^;;

An - An-1 - An-2 = 0 (n≧3)・・・��
特性方程式　x^2 -x -1 = 0の解をα、βとすると　
(ｘ−α) (ｘ−β)　= x^2 - x - 1
x^2 - (α+β)x　+ αβ = x^2 - x - 1 よって　α＋β＝１　αβ＝-1

よって�，蓮�
An - (α+β)An-1 + αβAn-2 = 0
An - αAn-1 = β(An-1 - αAn-2)

　An - αAn-1　 = β(An-1 - αAn-2)
　An-1 - αAn-2 = β(An-2 - αAn-3)
　・　　　・　　　・　　　・　　･　　　・　　・
　A4 - αA3　　 = β(A3 - αAn2)
×)A3 - αA2 　　= β(A2 - αA1)
-------------------------------
　An - αAn-1 = β^(n-2)*(A2 - αA1) かけるので、共通の係数が消される

　An - αAn-1 = β^(n-2)*(1 - α) 　　　 A1＝1 A2=1より
　An - αAn-1 = β^(n-2)*β 　　　 α + β =1より
　An - αAn-1 = β^(n-1)　�� 　　　(試験ではこの辺りまででしかできませんでした^^;）
　αとβは置き換え可能なので、
　An - βAn-1 = α^(n-1)　�� 　　　
　�◆潸臓櫚�×αより　 　　　
　(β - α)An = β^n - α^n
　An = (β^n - α^n) / (β - α)　��

　ここで x^2 -x -1 =0 の解を　α = (1 - √5)/2　β = (1 + √5)/2　とすると
　�い紡綟�して
　An = ( ( (1 + √5)/2 )^n - ( (1 - √5)/2 )^n ) / ( ( (1 + √5)/2 ) - ( (1 - √5)/2 ))
　
　An = ( ( (1 + √5)/2 )^n - ( (1 - √5)/2 )^n ) / √5　（ｎ≧3）　��

　n=1 n=2　のとき、�イ� A1=1　A2=1と満たすため、　ｎ≧１のとき成り立つ

　したがって
　An = ( ( (1 + √5)/2 )^n - ( (1 - √5)/2 )^n ) / √5　（ｎ≧1）

----------------------------------------------------

ながながと解いてしまいました・・・。リベンジ完了ということで(笑)　復習しながら紙に書いて計算したりしてこの記事書くのにかなり時間が掛かりました(笑)

途中で出てくるα　βですが、　これらが黄金比として知られているものみたいです。
それぞれ、１．６１８０３４　−０．６１８０３４となります。
また隣合う数字の比 An/An-1もこの黄金比に収束していくそうです。

最も美しい長方形の形？が１：１．６１８の比のものであったり、ピラミッドの底辺と高さの比が１：１．６１８であったり、カタツムリの螺旋にも、自然界にはたくさん存在する比率みたいです。

以下参考のためにフィボナッチ級数の最初の２０項
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765

そしてフィボナッチを計算するときに使われる数
0.236　0.382　0.5　0.618　0.786　1.0　1.272　1.382　1.5　1.618　1.764　1.854　2.618　4.236


MT４のインディケータでも初期値にフィボナッチ級数の数字を使っているものが結構ありますのでちょっと注意して見ると面白いかもしれません。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここからが本題です。

フィボナッチリトレースメント(fibonacci retracement)

上昇や下降など相場が動いているときでもまったく戻さずに一方方向に動き続けることはほとんどなく、ある程度の戻しや押し？を繰り返しながら波打って相場が動いていきます。このときの戻しや押しがどの程度までその方向に対して戻すかの目安に使うケースが多いと思います。

それまでの上昇・下降に対してのフィボナッチで求められる値の％をかける事により、戻しや押しの程度の参考とします。

フィボナッチのなかでももっとも多く使われているのがこのフィボナッチリトレースメントだと思います。
ブログめぐりしていると３８．２％戻しとかよく目にするとおもいます。

MT4では標準でこのリトレースメントを測れるようにツールがついています。

MT4のメニュー「挿入→フィボナッチ→Retracement」でフィボナッチリトレースメントが使用が出来るようになります。
fibo r1
↑クリックすると拡大表示します。

例として、１時間足のUSDJPYのチャートで真ん中にある大きな上昇波に対するフィボナッチリトレースメントを引いてみます。まず、下の最安値から上の最高値にクリックを押したまま移動します。
赤い点線が引いたラインで、黄色い線がフィボナッチリトレースメントのラインでこちらは赤い線に対して自動で表示されます。
fibo r2
↑クリックすると拡大表示されます。

２３．６で下げ渋ったり、３８．２付近や５０辺りでは一時的に反発したりしている様にもみえます。

今回の場合は上がった分丸々戻してしまってますが、このようにフィボナッチリトレースメントで引いたラインがレジスタンスやサポートになることが多いそうです。
また、利益確定の目安にも比較的よく使われています。


私はまだこの機能ほとんど使っていません＾＾；；
まだ使いこなす力が身についていないことと、必ずしもそれらのラインで反発するわけでもないので過度に意識してしまうからです。

サポートやレジスタンスとして働く可能性を吟味して(検証して)、逆張りとして使用したり、突き抜けた場合は順張りとして使用など臨機応変にできる状態になってからこそ使いたい機能だと思います。


特にブログ等でよく見かけるフィボナッチといったらこのリトレースメントを使って得られた値のことですので、詳しく知りたい方はフィボナッチを扱っているブログ等を探してみてください。

また、リトレースメントはインディケータでも自動的に表示するようなものがありますので、探してみてはいかがでしょうか？


今後、フィボナッチアーク(Fibonacci Arc)、フィボナッチファン(Fibonacci Fan)、フィボナッチエクスパンション(Fibonacci Expansion)、フィボナッチタイムゾーン(Fibonacci TimeZone)などについて記事にしてみようと思います。(私は使っていないので、勉強しながらです(笑))


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今日も記事を読んで頂きありがとうございました。

　

MT4　シミュレーション２

  • 2008/08/23(土) 02:30:39

だいぶ時間が空いてしまいましたが、MT4を使ったシミュレーションの２を紹介します。

前回の方法はてきとうなEAを走らせ、Visual　Modeで実行し、値動きとインディケータの動きを見るものでした。

今回はシミュレーション用のEAを使います。

必要なセットは「VHands Trading Simulator 」の最初の記事からダウンロードできます。

詳しい使い方は上記のスレッドを見ていただけるといいのですが、それでは素っ気無いので使い方を説明してみます＾＾；

ダウンロードしますと、以下のファイルの入ったzipファイルがダウンロードされます。

↑クリックすると拡大表示されます。

「vTerminal.pdf」は取り扱い説明書のPDFファイルです。

EAファイルである「vHandsTrade.mq4」 はMT4/expertsフォルダの中に、
includeファイルである「VisualTestingTools.mq4」はMT4/experts/includeフォルダの中に、
「vTerminal.mq4」と「vHistory.mq4」はMT4/experts/indicatorsフォルダの中に入れてください。

MT4の部分は、それぞれMT4をダウンロードした会社等で異なりますので注意してください。

MT4のメニューから「表示→Strategy Tester」でストラテジーテスターを起動します。


↑クリックすると拡大表示されます。

以前紹介しましたように設定を行います。
「Expert Advisor」にはvHandsTradeを、「通貨ペア」・「期間」には扱いたいペアと時間を、
「モデル」はEvery tick、特定の日から特定の日までのシミュレーションを行いたい場合は、「日付と時間を使用」にチェックをいれ、その右に開始日・終了日を設定します。
「Visual mode」には必ずチェックを入れます。
（他にも「Expert Propeties」から設定できる項目がありますが、ここでは省略します。詳しくは同梱のPDFファイルを参照してください。）

以上の設定後、右下のスタートを押します。

Visual modeでチャートが動きだしましたら、「｜｜」ボタンを押してチャートを一時停止させます。

ナビゲータのウィンドウから「vTerminal」と「vHistory」の順にチャートに落とします。
その後、いつも使っているセッティングにするために、お使いのインディケータをチャートにセットします。(ここではSchaff Trend Cycleのみ表示してみました。順番を逆にしてしまったため画像は少しおかしいことに＾＾；；)

以上で事前のセットは終了です。

画面は↓

↑クリックすると拡大表示されます。

「＞＞」ボタンを押して一時停止を解除し、チャートを再生します。

実際の売買は右上の四角に囲まれた数字で行います。
それぞれ、
RISK (Risk) - 資金に対して何％の額でポジションを取るか。
LOT (Lot) - Riskが０に設定してあるとき、Lotの数を指定。
STOPLOSS (SL) - 初期ストップロス値
TAKEPROFIT (TP) - 初期リミット値
TRAILINGSTOP (TS) - トレイリングストップ値
EXPIRATION (Exp) - 注文の有効期限(時間単位)
となっています。

ピンク色になっているものが現在の設定となっています。
変更したい場合は数字をクリック、ドラッグして違う位置にずらしてあげるとその値に変更になります。
変更しにくい場合は「｜｜」ボタンを押して一時停止してから動かし、再開してください。一時停止中に値の変更はされませんが、再開したときに値が変更されます。

注文はBuy　Sellのしたの線をドラッグアンドドロップし、売りたいところへ。
Buy limit/stop 　Sell limit/stopはよくわからないです・・・・。

建てたポジションの決済はvTerminalに現れたポジションの番号をドラッグアンドドロップすることで、成り行きで決済できます。


詳しくはPDFファイルを読んでみてください＞＜


私にとっては、少し使いにくいです・・・＾＾；；；


次回に紹介予定のEAですが、こちらのほうが私には使いやすいです。
現在情報収集中ですので、少々お待ちください＾＾


週末のチャートが動かないときに復習等をかねていじってみるのもいいかもしれません＾＾


「MT4の機能を利用したシミュレーション１」の記事も参考にどうぞ＾＾


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今日も記事を読んで頂きありがとうございました。

　

MT4の機能を利用したシミュレーション１

  • 2008/08/06(水) 02:19:52

MT4を利用して過去の実際の動きによるシミュレーションの仕方を紹介します。

全部で3回予定で、2，3回目はシミュレーション用のEAを紹介します。


インディケータを表示させて、過去のチャートを見るために左？のほうにスクロールしていき、過去において通用するかどうか確認している方は多いと思います。

そこで問題となるのは、そのときそのときの動きではなく、その足が完成した時間を飛び飛びの時間で確認しているということです。

その足が完成するまでにどう値が動いたのかは過去のチャートからではわかりません。


そこで今回紹介するMT4の機能を利用した過去の動きを見ながらのシミュレーションです。


それでは、やり方の説明です。


まずは、MT4のメニューから「表示→Strategy Tester」と移動します。

↑クリックすると拡大表示されます。

Strategy　Testerが起動すると、下の画像のように下のほうにストラテジーテスターの操作画面が表示されます。
ここで「Expert Advisor」には、どんなEAでもかまわないので、ここではサンプルとして用意されているMACD　Sampleを設定します。(軽いEAのほうが邪魔にならないのでいいと思います。また、空のEAでもかまいません。)
「通貨ペア」にはシミュレーションしたい通貨を、その右側にある「期間」には時間を設定します。
「モデル」はどの設定でもかまいませんが、念のため「Every tick」にしておきます。
「日付と時間を使用」ではシミュレーションしたい期間がある場合にチェックをし、その右側にある「送信者」と「宛先」に開始日と終了日を設定します。(翻訳が間違っているため可笑しいですが(笑))
次に、「Visual mode」ですが、今回紹介するシミュレーションのやり方では必ずチェックを入れてください。
すぐ右にあるバー等は次の画面で説明します。

以上の設定が終わりましたら右のほうにある「スタート」ボタンを押します。

↑クリックすると拡大表示されます。


スタートボタンを押しますと、設定された時間の通貨のチャートが現れます。ここでは「USDJPY　M５　(visual)」となります。これはドル円の5分足チャートで、visual modeで呼び出されているチャートという意味です。
通常では、スタートを押しますとチャートが勝手に動いていることと思います。
そこで、「Visual mode」の右のほうにある「｜｜」もしくは「＞＞」というボタンがありますので(このボタンで停止・再生となりますので)、動いている場合は「｜｜」を押してチャートを一時停止させます。
ここで、いつものチャートのように左側のナビゲーター等からインディケータを表示させることができますので、シミュレーションがしたい環境を再現してください。(今回の例では増田足を表示させました。)
環境が再現できましたら「＞＞」を押してチャートの動きを再生します。
チャートが変化するにつれインディケータ等も変化していくのがわかると思います。
チャートが動くのが速い・遅い場合はボタンの左側にある「バー」を左右に動かすことでチャートが動くスピードを調整できます。右側が速く、左側が遅い動きとなります。
また特定の日まで飛ばしたいときは「Skip to」を押すことで、右側に設定した日付まで一気に飛ぶことができます。
スピードや日付を調整しつつ過去のチャートの動きを見ながらシミュレーションしてみてください。

↑クリックすると拡大表示されます。

以上で説明終わりです。

注意点：
右下にある「ストップ」を押してしまうと、また「スタート」の作業からやり直しとなってしまいます。
MT4ではティックデータを保持していないということなので、このシミュレーションの動きがどれほど実際の動きに近いのか・同じなのかは確認が取れていません。
すべてのインディケータが使用できるわけではありません＞＜　違う通貨や、違う時間のデータはストラテジーテスタ上では参照することができないため、これらを使用しているインディケータは最初はちゃんと表示されますが、チャートにあわせては動きません。
多くのMTF等は使えないものと思ってください。(私が作ったMTFインディケータは使用できますが、そのためのモード設定のパラメータを作っていないため、配布したもの動かない設定時間が多いと思います＾＾；)
今回はMACD　Sampleによって売買がされますので、頭の中でのシミュレーションとなります。
結果としてでてくるレポート等もMACD　Sampleのものですので、お気をつけください。


本来のStrategy　Testerの機能は、自動売買プログラムのバックテスト検証用の機能です。
本来の用途以外に、シミュレーションができることを紹介してみました＾＾
また、シミュレーション以外にも新しくダウンロードしてきたインディケータがどのように表示され、動くのか確認する用途としても使えます。


次の2回では、上記のシミュレーションに加え、MT4上で実際に売り注文、買い注文まで出して検証することが出来るEAを紹介します。


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今日も記事を読んで頂きありがとうございました。

　

MT4　過去データ取得方法　その3

  • 2008/07/22(火) 03:47:32

MT4用の過去データ入手方法は今回で3回目、最後となります。

今回はMT4用だけでなく、エクセル等に取り込んで使えるようなテキスト形式でダウンロードできるものも紹介しております。

それでは、

「MT4　過去データ取得方法　その3」です。

まずはAlpari社のデータからです。下記URLをクリックしてください。
(有害サイトやポップサイトではありませんのでご安心を。)
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php

ホームページが開けたらすぐに「EURUSD, 1M」「GBPUSD,1M」等が目に入ってきます。
ここからほしい通貨の時間のデータをクリックするとzip形式のファイルがダウンロードできます。

「EURUSD　Daily」を試しにダウンロードして、解凍しますと「D1_EURUSD.hst」というファイルが入っています。これをデスクトップにおいてください。

次にMT4のメニューから｢ツール→HistoryCenter」をクリックしますと下の画像が現れます。
historical data7

↑画像をクリックすると拡大表示されます。


上の画像にありますように、右下のほうに「インポート」がありますので、それをクリックします。
次に出てきた画面の「ファイル名」の右側のほうに「Browse...」というボタンがありますので、それをクリックしてください。
次に先ほどダウンロードして、デスクトップに解凍した「D1_EURUSD.hst」を探して「開く」を押します。この際、「ファイルの種類」をMetaAuotes files(*hst)」(推奨)か「All Files」にしてもらうと見つかります。
historical data8

↑クリックすると拡大表示されます。

そのあとにOKを押しますと、歴史データがMT４に格納されます。

以上です。

Forexite. Ltd社のデータは、下のURLをクリックしてください。
http://www.forextester.com/datasources.html
（Forexite社のホームページではありません。Forexite社のサイトはこちらです。ロシア語であるのと、データが一日単位で集められているのでそのまま使うにはちょっと無理があります。）

上記のAlpari社と同じ手順でダウンロードしてください。
ひとつだけ違う点がありまして、Forexite社のファイルは「.hst」ではなくて「.txt」ファイルになっています。インポートの手順は一緒ですので、「.hst」ではなくて、ダウンロードした「.txt」ファイルを探してください。


注意点：
「その１」にも書きましたが、お使いの接続先業者が上記のものでないとデータは微妙に異なっている場合があります。
Alpariのデータについては、信頼性が高いとどこかで紹介されていました。
Forxiteのデータについては、Forxiteのサイトではデータのかぶり等がたまにあるそうです。
上記のホームページにあるデータついては、修正されたデータなのかわかりません。
私には、信頼性があるかどうかまではわかりません＾＾；；；

簡単、正確なのは「その２」の方法です＾＾(データは少なくなりますが・・・。)



最後にもうひとつ「フルレバ50倍でFXシステムトレード。」というブログからです。(現在は残念ながら更新されてないみたいです。)

「1分足の過去チャート（ヒストリカルデータ）を全自動で収集するアプリ - AutoForexite -」
という記事で自作のアプリケーションがダウンロードできるようになっています。

こちらもForexite社のデータなのですが、「Forexiteのデータはたまにデータに被りがあります。」とのことですがそれを自動で修正してダウンロードできるアプリだそうです。

また、別の記事で、「1分足からボタン1発で色んな時間足を作るアプリ」という記事があります。

上記2つのアプリを使うことで、2008年の1時間足のデータや2007年の2時間足データ等好きな時間の足を作成することができ、それらをEXCELに読み込んでEXCELで検証することもできます！
（EXCELでデータを読み出すときに６５５３６以上のデータを分割するなりして読み込む方法が知りたいのですが、知っている方がいましたらぜひおしえてくださいｍ（＿＿）ｍ）

詳しい使い方等はブログ記事をお読みください。


以上で長かったMT4「過去データ入手方法」３部作の終了です。

読まれた方にとって、少しでもお役に立てる記事になってるといいなと思ってます。

お役に立てましたか〜？（笑）

「過去データ取得方法　その１」はこちら→「MT４　過去データ取得方法　その１」
「過去データ取得方法　その２」はこちら→「MT4　過去データ取得方法　その２」
「過去データ取得方法　その３」はこちら→「MT4　過去データ取得方法　その３」


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今日も記事を読んで頂きありがとうございました。

　

MT4　過去データ取得方法　その２

  • 2008/07/21(月) 03:36:18

MT４　過去データ取得方法　その２

前回紹介した方法「MT４　過去データ取得方法　その１」では、完全な正確なデータでない過去データのダウンロード方法でした。(正確でない理由は上記記事をご覧ください。)


過去データ取得方法　その２では、より正確なデータである接続先業者(ブローカー)が保持している過去データをダウンロードできます。(ただしデータ数は、その１の方法ほど多くは取れません。)

接続先業者を増やした直後や、新たにデモ口座を開いたときに行うと都合がよいかもしれません。
(接続先業者の増やし方や新デモ口座の増やし方は、こちらの記事を参考にしてください。)


それでは、過去データ取得方法　その２のやり方です。


まず過去データがほしい通貨のチャートを表示させます。
インディケータ等を表示させずまっさらな状態にしておくのが望ましいです。


次に、メニューの「ツール→オプション→チャート」と進みます。
「ヒストリー内のバー最大数」を99999999とか非常に大きな数にします。
「チャート表示バーの最大数」は効果があるかわかりませんが上と同じ数字にしてしまいます。
historical data1

↑クリックすると拡大表示されます。

次にチャート上で右クリックをしますと「ズームアウト」というのがありますので、最大までズームアウトします。(「−」マイナス記号をキーボードから押しても同様の効果があります。)
historical data2

↑クリックすると拡大表示されます。

最大までチャートをズームアウトしたあとは、チャートから右クリックをおして「プロパティ」の「全般」タグを押して、「チャートの右端移動」「チャートの自動スクロール」のチェックを外してOKを押します。
historical data3

↑クリックすると拡大表示されます。

そして再びチャート右クリック、「更新」を押します。
キーボートにある「PageUp(PgUp)」ボタンを押し続けます。

押し続けているとどんどん時間が遡っていきます。下の時間を見ている、もしくはチャートを見ていると変化がわかります。（このときインディケータ等をたくさん表示しているチャートだと処理が遅くなることがあります。）

しばらく押しても動かなくなったらそこがダウンロードできるもっとも古いデータです。

他の時間足に変更したり、お好みの通貨にチャートを変更して、「PageUp」を押してどんどんダウンロードしましょう。

これによって今までより長い期間で取引の検証が出来ると思います。

「その２」「その３」に続きます。


知っていた方もたくさんいられると思いますが、お役に立てましたでしょうか？＾＾


「過去データ取得方法　その１」はこちら→「MT４　過去データ取得方法　その１」
「過去データ取得方法　その２」はこちら→「MT4　過去データ取得方法　その２」
「過去データ取得方法　その３」はこちら→「MT4　過去データ取得方法　その３」


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